A opção de troca de ações se espalha

A opção de troca se espalha
Um spread curto (ou de touro) envolve a venda de uma opção de venda enquanto simultaneamente compra uma opção de venda no MESMO estoque subjacente com o MESMO mês de vencimento, a um preço de exercício INFERIOR. Ambos vendem e compram lados deste spread estão abrindo transações e são sempre a mesma quantidade de contratos.
Esse spread às vezes é mais amplamente categorizado como um "spread vertical": uma família de spreads envolvendo opções do mesmo estoque, mesmo mês de vencimento, mas preços de exercício diferentes.
Os spreads de colocação curta geralmente têm um requisito de margem, embora o cargo inicialmente receba um crédito líquido para a conta. O requisito de margem será maior do que o crédito recebido do comércio; a diferença entre os dois é o débito total para a conta.
Para obter o lucro máximo em um spread de curto prazo, ambas as opções devem expirar fora do dinheiro (OTM). Muitas vezes, os investidores irão gravitar para as opções de OTM inicialmente, na esperança de que permaneçam OTM até o vencimento. Dessa forma, o investidor mantém todo o crédito inicial recebido inicialmente.
A venda de opções no dinheiro (ITM) pode significar uma recompensa maior se você estiver correto, mas também leva um movimento maior no preço subjacente para conseguir essa recompensa. Lembre-se: a estratégia só atinge o lucro máximo se ambas as opções forem OTM no vencimento.
A plataforma do TradeKing permite que você execute spreads de colocação curta, como com qualquer spread, como uma transação única, minimizando o risco de "legging" na posição.
Neutral to Bullish.
Considere a colocação curta quando você acredita que o preço do subjacente permanecerá o mesmo ou avançará no curto prazo. Esta estratégia é uma alternativa para a venda de um OTM colocar "nua", que expressa a mesma opinião neutra a baixa sobre o subjacente, cobra uma vantagem premium, mas expõe o investidor ao risco ilimitado, uma vez que o subjacente diminui de preço.
Geração de renda e redução de risco. Tal como acontece com a escrita livre, os spreads de colocação curta são feitos para um crédito (influxo de caixa líquido), mas com o spread de curto prazo, parte do prêmio recebido por vender a colocação mais alta é usado para comprar o menos caro, mais OTM colocado. A compra do preço mais barato limita o risco de todo o comércio em oposição ao risco substancial envolvido com a escrita livre. Em outras palavras, o trade-off é menos prémio recebido pela frente para o spread curto, mas o benefício é um potencial de perda limitado e conhecido.
Lucro máximo: Limitado.
Prêmio líquido recebido para todo o comércio. Ocorre quando as duas opções expiram fora do dinheiro.
Perda Máxima: Limitada.
Limitado à diferença entre as greves, menos o prémio líquido recebido. A perda máxima desse spread ocorre se o preço do subjacente cair abaixo do preço de exercício inferior, de modo que ambas as opções expirem no dinheiro. Se o preço do subjacente cair entre os preços de exercício no vencimento, a colocação curta será in-the-money e vale o seu valor intrínseco. A compra comprada será fora do dinheiro, sem valor.
Preço de greve da venda vendida, menos prémio líquido recebido.
Se a volatilidade aumenta: efeito ligeiramente negativo.
Se a volatilidade diminui: efeito ligeiramente positivo.
As mudanças na volatilidade do estoque subjacente tendem a aparecer no valor de tempo dos prêmios das opções. O efeito líquido na estratégia dependerá de se as opções curtas e / ou longas estão dentro do dinheiro ou fora do dinheiro e o tempo restante até o vencimento. O fato de que uma opção é vendida e uma adquirida faz com que essa seja uma estratégia mais neutra em termos de mudanças de volatilidade.
Passagem do tempo: efeito positivo.
Uma vez que o objetivo desta estratégia é que ambas as opções expiram OTM sem valor, a decadência do tempo funciona em favor do investidor aqui.
Alternativas antes do vencimento?
Um spread de venda curta vendido como uma unidade para um crédito líquido em uma transação pode ser comprado para fechar como uma unidade em uma transação no mercado de opções para um débito líquido. Os investidores podem optar por fechar o posicionamento desta forma para reduzir perdas ou obter lucro.
Alternativas no vencimento?
Se ambas as opções expiram no dinheiro, você pode ser atribuído na opção curta, o que resulta em uma compra no subjacente. Se isso acontecer, você pode optar por exercer a opção longa, resultando em uma venda do subjacente. Este cenário produz a perda máxima. Se apenas a opção curta for in-the-money, você pode ser atribuído na opção curta, deixando a conta longa no subjacente. Você precisará vender o subjacente para fechar o cargo ou, se sua conta tiver margem suficiente, você pode permanecer longo no subjacente. Se nenhuma das opções expira o ITM, ambas as opções expiram sem valor e você mantém o crédito total, alcançando o lucro máximo para a posição.
O conteúdo acima é fornecido apenas para fins educacionais e informativos, não constitui uma recomendação para entrar em nenhuma das operações de valores mobiliários ou para se envolver em qualquer das estratégias de investimento apresentadas em tal conteúdo e não representa as opiniões da TradeKing ou seus funcionários . O TradeKing fornece investidores auto-direcionados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso de nossos sistemas, serviços ou produtos. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O uso deste serviço está condicionado à aceitação dos termos das divulgações da TradeKing. 2006 TradeKing.

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O que são Long Call Spreads?
Estratégias de opções: propagação de chamadas longas.
Estabelecer um spread de chamada de touro envolve a compra de uma opção de compra em um estoque subjacente específico, ao mesmo tempo que escreve uma opção de compra no mesmo estoque subjacente com o mesmo mês de vencimento, com um preço de exercício maior. Tanto a compra quanto os lados de venda deste spread estão abrindo transações e são sempre a mesma quantidade de contratos. Esse spread às vezes é mais amplamente categorizado como um "spread vertical": uma família de spreads envolvendo opções do mesmo estoque, mesmo mês de vencimento, mas preços de exercício diferentes. Eles podem ser criados com todas as chamadas ou todas as colocações, e sejam de alta ou baixa. O spread de chamadas de touro, como qualquer spread, pode ser executado como uma "unidade" em uma única transação, não como transações de compra e venda separadas. Para este spread vertical de alta, uma oferta e oferta para todo o pacote pode ser solicitada através de sua empresa de corretagem de uma troca onde as opções são listadas e negociadas.
Opinião de mercado?
Moderadamente Bullish to Bullish.
Quando usar?
Um investidor geralmente emprega a propagação de touro em ambientes de mercado moderadamente otimistas e quer capitalizar com um modesto avanço no preço do estoque subjacente. Se a opinião do investidor é muito otimista em um estoque, geralmente será mais lucrativo fazer uma simples compra de compra.
Um investidor também se voltará para este spread quando houver desconforto com o custo de compra e segurando o longo chamado sozinho, ou com a convicção de sua opinião de mercado otimista.
O spread da chamada de touro pode ser considerado uma estratégia duplamente coberta. O preço pago pela chamada com o menor preço de exercício é parcialmente compensado pelo prêmio recebido de redigir a chamada com um preço de exercício maior. Assim, o investimento do investidor na longa chamada, e o risco de perder todo o prémio pago por ela, é reduzido ou coberto.
Por outro lado, a chamada longa com os limites mais baixos do preço de exercício ou cobre o risco financeiro da chamada escrita com o preço de exercício mais alto. Se o investidor receber um aviso de exercício na convocação escrita e vender um número equivalente de ações subjacentes ao preço de exercício, essas ações podem ser compradas a um preço predeterminado exercitando a compra comprada com o menor preço de exercício. Como um trade-off para o hedge que oferece, esta chamada escrita limita o lucro máximo potencial para a estratégia.
Risco vs. Recompensa.
Upside Maximum Profit: Limited.
Diferença entre os preços da greve - Pagamento de débito líquido.
Perda Máxima: Limitada - Débito Líquido Pagado.
Um spread de chamada de touro tende a ser rentável quando o estoque subjacente aumenta de preço. Pode ser estabelecido em uma transação, mas sempre em débito (saída líquida de caixa). A chamada com o menor preço de exercício sempre será comprada a um preço maior do que o prémio de compensação recebido de redigir a chamada com o preço de exercício mais alto. A perda máxima desse spread geralmente ocorrerá à medida que o preço da ação subjacente declinar abaixo do menor preço de exercício. Se ambas as opções expirarem fora do dinheiro sem valor, o total do débito líquido pago pelo spread será perdido.
O lucro máximo desse spread geralmente ocorrerá à medida que o preço das ações subjacentes eleva-se acima do preço de exercício mais alto, e ambas as opções expiram no dinheiro. O investidor pode exercer a longa chamada, comprar ações com seu menor preço de exercício e vender essa ação no preço de exercício mais alto da chamada escrita, se atribuído um aviso de exercício. Este será o caso, não importa o quão alto o estoque subjacente tenha aumentado de preço. Se o preço das ações subjacentes estiver entre os preços de exercício quando as chamadas expiram, a longa chamada será no dinheiro e vale o valor intrínseco. A chamada escrita será fora do dinheiro e não terá valor.
Break-Even-Point (BEP)?
BEP: preço de greve da compra de chamadas + débito líquido pago.
Volatilidade.
Se a volatilidade aumentar: o efeito varia.
Se a volatilidade diminui: o efeito varia.
O efeito de um aumento ou diminuição da volatilidade do estoque subjacente pode ser notado na parcela de valor de tempo dos prêmios das opções. O efeito líquido na estratégia dependerá de se as opções longas e / ou curtas são in-the-money ou out-of-the-money e o tempo restante até o vencimento.
Time Decay?
Passagem do tempo: o efeito varia.
O efeito da decadência do tempo nesta estratégia varia com o nível de preços do estoque subjacente em relação aos preços de exercício das opções longas e curtas. Se o preço das ações estiver a meio caminho entre os preços de exercício, o efeito pode ser mínimo. Se o preço das ações estiver mais próximo do menor preço de exercício da longa chamada, as perdas geralmente aumentam a uma taxa mais rápida à medida que o tempo passa. Alternativamente, se o preço das ações subjacentes estiver mais próximo do preço de exercício mais alto da chamada escrita, os lucros geralmente aumentam a uma taxa mais rápida à medida que o tempo passa.
Alternativas antes do vencimento?
Um spread de chamada de tour comprado como uma unidade para um débito líquido em uma transação pode ser vendido como uma unidade em uma transação no mercado de opções para um crédito, se tiver valor. Esta é geralmente a maneira pela qual os investidores fecham um spread antes que suas opções expiram, a fim de cortar uma perda ou obter lucro.
Alternativas no vencimento?
Se ambas as opções tiverem valor, os investidores geralmente fecharão um spread no mercado à medida que as opções caducarem. Isso será menos dispendioso do que incorrer em comissões e custos de transação de uma transferência de estoque resultante de um exercício e / ou de uma cessão nas chamadas. Se apenas a chamada comprada for in-the-money à medida que expira, o investidor pode vendê-la no mercado se tiver valor ou exercer a chamada e comprar um número equivalente de ações. Em qualquer um desses casos, a transação (s) deve ocorrer antes do fechamento do mercado no último dia de negociação das opções.
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London Capital Group.
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